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2020-01-08 周三 00:30:59
东方汇理:英镑波动率曲线看似有吸引力 受英国脱欧风险影响
当前的英镑波动率水平“看似有吸引力”, 因对英国在没有达成贸易协议的情况下脱欧的担忧再度显现。虽然英国脱欧的担忧暂时靠后,但从1月31日至今年底期间,可能没有足够的时间来谈判达成协议,而且英国将在没有贸易协议的情况下脱欧的风险可能升级。目前所有期限的英镑波动率看似便宜,但建议卖出三个月期英镑隐含波动率,买入6个月期隐含波动率。我行预计的基线情形是英国和欧盟双方达成协议,但这会需要将过渡期延长至2020年以后。

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